Дополню: на Win 7 форматирование в NTFS вынесено под правую кнопку мыши, нажимаем форматировать и выбираем нужный формат из предоставленных (NTFS там имеется).
В ХР несколько сложнее, там формата NTFS по умолчанию нет. Для форматирования в NTFS необходимо:
панель управления/система/оборудование/дисковые устройства/политика, в этом разделе стоит галочка "
оптимизировать для быстрого извлечения", поставьте "
для увеличения производительности" после чего
применить/ОК. Закрываем панель управления и в меню форматирования у вас появится формат NTFS. После форматирования не забудьте всё вернуть назад, иначе могут возникнуть проблемы с извлечением флешки.