Просто не запускайте фильм, пока он не закачан до конца.
Сначала произойдёт то, что вы описали, потом докачается очередной "кусочек" и клиент не сможет записать его в открытый вами файл и остановит скачку из-за нарушения доступа к файлу.
Описанный вами фокус происходит, когда не закачаны "кусочки" из начала фильма.
Если уж очень хочется заглянуть в недокачанный фильм, дождитесь начальных "кусочков", сделайте копию файла и открывайте копию.