Диск с Виндовс ХР должен быть загрузочным, т.е. программа установки должна запускаться непосредственно с диска. Тот вариант, что указал вам Vladbrian, предусматривает запись обычного (не загрузочного) диска. Либо нужно выбирать CD-ROM (загр) на втором скрине из поста выше, либо, что проще, правой клавишей по файлу iso и выбрать: Открыть с помощью Nero Burning ROM. Скорость записи нужно ставить не более 4х, иначе может не запускаться самозагрузка на записанном диске.