Когда вы начинаете работу с Неро, у вас появляется окошко нового проекта, в котором на закладке: Мультисессия выбираете: Создание мультисессионного диска. После записи программа не будет закрывать диск. При следующей записи на этот диск в окошке нового проекта выбираете: Продолжение мультисессионного диска.
Есть еще такая возможность. При первой записи на диск, когда вы нажали кнопку: Запись, появляется окошко, в котором вы обычно выбираете скорость записи. Тут же есть такая строчка: Финализировать CD (дальнейшая запись невозможна). Снимите у нее галочку.
Все это я написал для версии Неро 6.6.1.15. Если у вас другая версия, смотрите что-то похожее.