Изменения в настройках клиента задействуются после перезапуска программы. Отключаете прокси, жмёте кнопку применить, ОК и закрываете клиент (чтоб он даже в процессах не фигурировал). Запускаете клиент, тестируете.
А не установлен ли Kaspersky Securе Connection и не запущен ли он? Пару лет назад, помнится, именно он, у кого-то давал такие же симптомы.