Скорее всего, у Вас файловая система в FAT32, а у неё ограничения на размер файла составляет 4 ГБ.
Для решения проблемы необходимо отформатировать файловую систему в NTFS (при форматировании можете потерять все данные, расположенные на разделе (диске), так что, будьте осторожны).
ПыСы. При подключении флешки с ф/с NTFS к внешним устройствам (плееры, телевизоры и пр.), может ждать неприятность всвязи с неподдержанием аппаратуры этой файловой системы.
Правой кнопкой мыши по флешке и выбираете пункт
Форматироватьа далее по пунктамимя флешке можете дать любое или не давать вообще.