Вы наверное удалили нужный фолдер, и система старается через регестри обратится к файлу
index.html[HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftinternet explorerdesktopcomponents1]
Source= file:///C:WINDOWSprivacy_dangerindex.htm
FriendlyName= Privacy Protection
Зайдите сюда-
start > control panel > Display properties > Desktop > Customize Desktop... > Web tab
Посмотрите или там есть еще что то, кроме
My current pageЕсли есть- удалите, оставив только
My current page.